Вопрос № 20.1. Оригинальный порядковый номер: 5

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. независящий от времени

2. конструктивный

3. стохастический

4. аналитический

Вопрос № 20.2. Оригинальный порядковый номер: 25

Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка

. Известно, . Временной ряд является...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. рядом типа «белый шум»

2. описанием взрывного процесса

3. нестационарным

4. стационарным

Вопрос № 20.3. Оригинальный порядковый номер: 32

Пусть — стохастических процесс. Пусть для него выполнены следующие условия: — постоянство математического ожидания, — постоянство дисперсии, — автоковариация, зависящая только от величины лага между рассматриваемыми переменными. Тогда данный процесс является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. нестационарным

2. совместно стационарным

3. слабо стационарным или стационарным в узком смысле

4. условно стационарным

Вопрос № 20.4. Оригинальный порядковый номер: 34

Процессом, который всегда является стационарным в слабом смысле является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. процесс случайного блуждания

2. смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего

3. процесс белого шума

4. процесс авторегрессии первого порядка

Вопрос № 20.5. Оригинальный порядковый номер: 38

На рисунке представлена реализация …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. процесса, нестационарного по математическому ожиданию

2. процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию

3. стационарного процесса

4. процесса, нестационарного по дисперсии

 

Вопрос № 20.1. Оригинальный порядковый номер: 31

Если случайные величины, образующие «белый шум» распределены нормально, тогда...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. для временного ряда ярко выражены сезонные колебания

2. временной ряд является нестационарным

3. этот временной ряд называется гауссовским белым шумом

4. временной ряд имеет тренд

Вопрос № 20.2. Оригинальный порядковый номер: 48

Текущее значение экономического процесса предопределено его предысторией. Пусть - ошибка модели в момент t, f - аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1.

2.

3.

4.

Вопрос № 20.3. Оригинальный порядковый номер: 50

Стационарный процесс -го порядка для всех временных отрезков характеризуется постоянными значениями статистических моментов порядка …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. и ниже

2. и выше

3. и выше

4. и ниже

Вопрос № 20.4. Оригинальный порядковый номер: 56

Для стационарного процесса второго порядка на любых двух временных интервалах должны выполняться условия будут равны между собой пары показателей: _____, рассчитанные на этих интервалах.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. математического ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции второго порядка

2. коэффициент автокорреляции второго порядка

3. математическое ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции первого порядка

4. математическое ожидание, дисперсия

Вопрос № 20.5. Оригинальный порядковый номер: 57

Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1.

2.

3.

4.

Тема № 21. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 24, в базе представлено: 5

 

Вопрос № 21.1. Оригинальный порядковый номер: 3

Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. связей между экономическими показателями

2. макроэкономических показателей

3. взаимосвязей случайных факторов

4. сложных экономических систем

Вопрос № 21.2. Оригинальный порядковый номер: 9

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. только из тождеств

2. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции

3. из поведенческих уравнений и тождеств

4. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них