![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Коинтеграция временных рядов
Наличие тенденции в одном из временных рядов не всегда есть результат воздействия случайных причин, тенденция одного из рядов может быть результатом того, что другой временной ряд, включенный в модель также содержит тенденцию, вследствие чего коэффициент корреляции, рассчитанный по уровням таких рядов (содержащих одинаково или противоположно направленную тенденцию) может не содержать ложную корреляцию, а характеризовать истинную взаимосвязь. Коинтеграция временных рядов – причинно-следственная зависимость в уровнях двух и более временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности тенденций данных рядов и случайной колеблемости. Наличие коинтеграции временных рядов определяю при помощи специальных критериев, наиболее часто используют: · Критерий Энгеля-Грангера · Критерий Дарбина-Уотсона.
4.2.6.1. Критерий Энгеля-Грангера определения коинтеграции временных рядов Рассмотрим анализ модели Сущность данного метода заключается в расчете фактического значения
где
где;
Далее фактическое значение
Таблица 79. Критические значения
Если фактическое значение
Пример 39. Имеются данные о среднемесячной прибыли Необходимо проверить модель
Таблица 80
Решение.
1. Рассчитаем значения 2. Найдем 3. Построим где
Получили 4. Фактическое значение
4.2.6.2 Критерий Дарбина-Уотсона определения коинтеграции временных рядов Тестирование рядов на наличие коинтеграцции временных рядов При этом фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона, рассчитанное как:
сравнивают с критическим значением для разных уровней значимости (табл. 81).
Таблица 81. Критические значения критерия Дарбина-Уотсона, полученные методом Монте-Карло.
Если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона больше критического значения, то говорят о наличии коинтеграции между рядами
Пример 40. Имеются данные о среднемесячной прибыли
Таблица 82
Необходимо проверить модель Решение. 1. Рассчитаем фактическое значение критерия как:
2. Для нашего примера, при
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; просмотров: 1025; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.12.74.75 (0.008 с.) |