![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Отбор объясняющих переменных методом дополнительной регрессии
2 принципа такого отбора: - в модели следует оставлять только значащие факторы, используя при определении значащих факторов T-тест - при отборе фактора хj в модель строится для этого фактора дополнительная регрессия xjt=b0+b1x1,t+…+bj-1xj-1,t+bj+1xj+1,t+…+vj,t и вычисляется Rj2 в модели сохраняются те факторы, у которых коэффициенты детерминации в дополнительной регрессии наименьшие, а коэффициента корреляции стремятся к максимуму
57. Эконометрические модели в виде систем линейных одновременных уравнений (СЛОУ): примеры и проблема идентификации (на примере модели спроса-предложения блага). В общем случае экономическая модель может включать в себя несколько текущих эндогенных переменных. Линейная экономическая модель в общем случае имеет спецификацию Пример – модель спроса и предложения на конкурентном рынке: Модель (1) называют моделью из одновременных уравнений, поскольку какие-то эндогенные переменные модели в некоторых поведенческих уравнениях могут играть роль объясняющих переменных, например, в модели (2) объясняющей эндогенной переменной в обоих уравнениях является цена р. Моделям (1) присущи 2 проблемы – проблема идентификации и проблема оценивания параметров структурной формы. Рассмотрим первую проблему на примере модели (2). Можно ли определить параметры а0, а1, b0, b1 поведенческих уравнений? Построим графики спроса и предложения.
![]() ![]() Поясним эту мысль, составив приведенную форму (случайные остатки пока опустим)
Опр: Поведенческое уравнение модели (1) является идентифицируемым, если по известным коэффициентам приведенной формы модели можно определить коэффициенты данного поведенческого уравнения.
57. Эконометрические модели в виде систем линейных одновременных уравнений (СЛОУ): примеры и проблема оценивания параметров структурной формы (на примере макромодели Кейнса). В общем случае экономическая модель может включать в себя несколько текущих эндогенных переменных. Линейная экономическая модель в общем случае имеет спецификацию Пример – модель Кейнса Модель (1) называют моделью из одновременных уравнений, поскольку какие-то эндогенные переменные модели в некоторых поведенческих уравнениях могут играть роль объясняющих переменных, например, в модели (2) У объясняет С. Моделям (1) присущи 2 проблемы – проблема идентификации и проблема оценивания параметров структурной формы. Рассмотрим вторую проблему на примере модели Кейнса (2). Проблема состоит в зависимости (коррелированности) эндогенных объясняемых переменных и случайных остатков соответствующих поведенческих уравнений. Запишем приведенную форму модели (2): Рассматривая второе уравнение в (3), мы констатируем, что Y является линейной функцией случайного остатка u. По теории вероятности 59. Необходимое условие идентифицируемости поведенческого уравнения модели СЛОУ (правило порядка). Сверхидентифицируемость параметров поведенческого уравнения. Запишем исследуемое поведенческое уравнение модели СЛОУ в виде
Поведенческое уравнение в компактной записи: Теорема. Пусть поведенческое уравнение (1) идентифицируемо. Тогда справедливо неравенство
Неравенство (2) позволяет определить неидентифицируемое уравнение, но не позволяет определить идентифицируемое. Такое определение может дать критерий (необходимое и достаточное условие). Если имеет место неравенство
60. Необходимое условие идентифицируемости поведенческого уравнения модели СЛОУ (правило порядка) Рассмотрим модель СЛОУ и запишем ее исследуемое поведенческое уравнение в следующем виде: Здесь G – число текущих эндогенных (объясняемых) переменных модели; К – кол-во предопределенных переменных, в состав которых, возможно, входит 1. Например, в модели Кейнса: G =2, K=2. Равенство Можем записать поведенческое уравнение компактнее:
Справедлива следующая теорема: Пусть поведенческое уравнение (1) идентифицируемо. Тогда справедливо следующее неравенство: Где Замечание: неравенство (2) позволяет определить неидентифицируемые поведенческие уравнения, но не позволяет определить идентифицируемые. Такое определение способен дать критерий идентифицируемости. Пример: простейшая модель спроса- предложения блага на конкурентном рынке. Рассмотрим первое поведенческое уравнение: 61. Критерий идентифицируемости поведенческого уравнения модели СЛОУ (правило ранга) Обратимся к записи исследуемого поведенческого уравнения модели Компактная запись: Обычно вектор коэф-ов
|
|||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 400; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.59.108.176 (0.01 с.) |