Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Выбор критерия в условиях неопределённости ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Задача: Пусть предприятие располагает финансовыми средствами для строительства своих филиалов Сколько филиалов построить в районе? 2,3,4 или 5? Составляем смету затрат на строительство: Мощность филиала может в зависимости от спроса использоваться на R%, однако точных данных о использовании мощности в будущем не имеется Определяем чистую прибыль «Приб» каждого варианта в усл. единицах и построим таблицу Среда → спрос -цена R(1)=0 R=20% R=40% R=60% R=80% R(6)=100% с f=2 -121 62 245 245 245 245 п т f=3 -168 15 200 380 380 380 р р f=4 -216 -35 150 332 515 515 и а f=5 -300 -85 101 284 467 650 б т ы е ли г и я Математическая модель в условиях неопределённости можно сформулировать: Имеется матрица размерностью m * n. Элемент матрицы рассматриваем как полезность результата R(j) при использовании стратегии f (i) выбора менеджером, который имеет право по известному ему критерию и факторам влияющим на условия выбора сделать этот выбор. Выбор стратегии – прерогатива менеджера и его предположения о вероятном состоянии среды называют субъективными вероятностями КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА - - самый осторожный вариант. Этот критерий оптимизирует полезность(прибыль) в предположении, что среда находится в самом невыгодном для предприятия состоянии. Решающее правило имеет вид: max min u [ f(i), R (k) ] f(i) R (k)
1.выбираем наименьший риск по значению убытка 2.выбираем вариант с наименьшими убытками
f=2 (!) убыток = - 121
По критерию Вальда выбирают стратегию, которая даёт гарантированный выигрыш при наихудшем варианте состояния среды.
КРИТЕРИЙ ЛАПЛАСА Считаем будущее состояние равновероятным, тогда мощность спроса «K (k)» (k = 1,2, …6) равновероятна и равна 1/6. В этих условиях для соответствующих «f «прибыль составит
f=2 153 (суммируем данные строки таблицы и делим на 6) f=3 197 f=4 210 (!) -Лаплас выбрал бы этот вариант f=5 190 max ---- ∑ u {f(i),R(k)} F(i) К 1
КРИТЕРИЙ ГУРВИЦА Введём коэффициент оптимизма @ Пусть в строке а - самое маленькое число, А - самое большое число Вычислим для каждой строки таблицы Н: Н= @*A + (1-@)*a и выбираем строку для которой Н=max Положим @=0.1, либо 0.2, либо 0.5, … 0.8,либо 0.9 Для каждого @ вычисляем Н @ =0.1 @=0.2 @=0.5 @=0.8 @=0.9 f =2 -84 ← -47! 62 171 206 f =3 -113 -59 105 270 325 f =4 -143 -59 149 370 442 f =5 -172 -81 193 467 650!←
законченный пессимист абсолютный оптимист
КРИТЕРИЙ СЭВИДЖА Сожаление - величина равная изменению полезности результата при данном состоянии среды относительно наилучшего возможного решения. Для каждого столбца «R» находим наиболее благоприятный случай (максимальный элемент) и его вычитаем из всех элементов этого столбца. Строим матрицу сожалений и искомую стратегию f(i),
Max min F(i), R(J)
Этот критерий минимизирует возможные потери при условии, что состояние среды наихудшим образом отличается от предполагаемого
R=0 R=20 R=40 R=60 R=80 R=100 P=2 0 0 0 -135 -270 -405 P=3 -48 -48 -48 0 -135 -270 P=4 -95 -95 -95 -47 0 -135 P=5 -143 -143 -143 -95 -48 0 Минимальные значения сожалений P=2 -405 P=3 -270 P=4 -135 ← P=% -143 Выбор критерия - высшая форма свободы у принимающего экономические решения Критерий выбирается на самом высоком уровне управления Критерий Вальда max min (P,R) p r Критерий Гурвица max [@ max (P,R)+(1-@)min(P,R)] p r r Критерий Лапласа max 1/K sum (P,R) r Критерий Сэвиджа max min [(P,R) - max(P,R)] s r
Динамическое программирование - направленный последовательный перебор вариантов, приводящий к глобальному максимуму. Принцип Беллмана, процессы марковские: Каковы бы ни были начальное состояние и начальная стратегия, последующие решения должны быть оптимальны по отношению к состоянию предыдущего шага, получившегося в результате предыдущего решения. Оптимальное управление системой на каждом шаге не зависит от предыстории процесса Такие системы называются Марковскими. Задача 4 торговые зоны Капиталовложения: складские помещения, магазины. торговый персонал,реклама.
Вложения Прибыль по торговым зонам «А» млн руб 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 0 0 0 1 0,28 0,25 0.15 0.20 2 0,45 0,41 0.25 0,33 3 0.65 0.55 0.40 0.42 4 0.78 0.65 0.50 0.48 5 0.90 0.75 0.62 0.53 6 1.02 0.80 0.73 0.56 7 1.13 0.85 0.82 0.58 8 1.23 0.88 0.90 0.60 9 1.32 0.90 0.96 0.60 10 1.38 0.90 1.00 0.60
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.117.35 (0.006 с.) |